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デリバティブ（２）　目次

1. プットオプション
2. アメリカン・コールオプション
3. アメリカン・プットオプション
4. 配当の影響(ブラック・ショールズ偏微分方程式)
5. 配当付ブラック・ショールズのオプション公式
6. リスクコントロール
7. 最小分散ヘッジ比率
8. オプションヘッジ
9. 時間変化率とブラック・ショールズのオプション公式の検算
10. 二項モデルの超過収益率
11. 連続モデルの超過収益率
12. バリューアットリスクVaR
13. 企業倒産リスク(risks of bankruptcy)
14. ボラティリティ
    （資産）収益率の表現
    標本からの推定
    最尤法の適応
15. 連続株価のボラティリティ
16. インプライド・ボラティリティ
17. ボラティリティの実証研究
18. 債券価格の基礎
    割引債と利付債
    イールドとフォワードレート（連続型）
    （離散型）金利パラメータ
19. 派生資産としての割引債
20. リスク中立な金利過程
21. 債券価格モデルの基礎
22. ホー・リー（Hoo,Lee）ショートレートモデル
23. ハシェック（Vasicek）ショートレートモデル
    ハシェック（Vasicek）モデルのグラフ
24. コックス・インガソル・ロス（Cox,Ingersoll,Ross）ショートレートモデル
25. 伊藤積分による別解法（ショートレートモデル）
26. ヒース・ジャロー・モートン（Heath,Jarrow,Morton）フォワードレートモデル
27. ヒース・ジャロー・モートンモデルの適応
28. 割引債コールオプション
29. 金利キャプレット他（割引債コールオプション２）

　

　

以下は、掲載済みのデリバティブの目次です。

1. 原資産の変動
2. 離散変動モデル
3. 連続モデル
4. 離散モデルの背景
5. 連続株価の確率分布
6. 離散株価の確率分布
7. 先物取引
8. 裁定の機会
9. 裁定定理
10. 状態価格の応用
11. リスクの市場価格
12. ブラック・ショールズ偏微分方程式
    ブラック・ショールズ偏微分方程式の適応
13. 先物取引価格
14. 効率的市場仮説
15. 完備市場
16. 代表的投資家
17. オプションプライシングの概略
18. 二項モデルによるプライシング
19. 二項モデルの株価期待値
20. 連続モデルのリスク中立確率
21. ブラック・ショールズ公式
22. 二項モデルの極限公式
23. 二項モデルの偏微分方程式
24. ブラック・ショールズ偏微分方程式の解法
    有限差分法（陽解法）
    有限差分法（陰解法）
    陽解法とリスク中立確率
25. ファインマン・カッツの公式の援用
26. ブラック・ショールズのオプション公式のグラフ
27. リスク中立確率の選択
28. ブラック・ショールズのオプション公式への道