デリバティブ 目次
- 原資産の変動
- 離散変動モデル
- 連続モデル
- 離散モデルの背景
- 連続株価の確率分布
- 離散株価の確率分布
- 先物取引
- 裁定の機会
- 裁定定理
- 状態価格の応用
- リスクの市場価格
- ブラック・ショールズ偏微分方程式
ブラック・ショールズ偏微分方程式の適応 - 先物取引価格
- 効率的市場仮説
- 完備市場
- 代表的投資家
- オプションプライシングの概略
- 二項モデルによるプライシング
- 二項モデルの株価期待値
- 連続モデルのリスク中立確率
- ブラック・ショールズ公式
- 二項モデルの極限公式
- 二項モデルの偏微分方程式
- ブラック・ショールズ偏微分方程式の解法
有限差分法(陽解法)
有限差分法(陰解法)
陽解法とリスク中立確率 - ファインマン・カッツの公式の援用
- ブラック・ショールズのオプション公式のグラフ
- リスク中立確率の選択
- ブラック・ショールズのオプション公式への道
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