ポーフォリオ管理 目次
- 投資収益
- 多期間の収益率
- いくつかの収益率
- ポートフォリオの収益率
- 安全資産とリスク
- リスクの計測
収益率とリスクへの時間の影響 - ポートフォリオのリスク
- ポートフォリオ構築
- リスク・リターン平面
- 多数資産の組入れ
- リスク最小化
- リスク最小化の注意
- 制約条件付リスク最小化
- リスク分散
等分散曲線 - 効用関数
- 効用関数の形状
- ポートフォリオ最適化
「安全資産とリスク資産によるポートフォリオでの効用最大化」
「二つのリスク資産によるポートフォリオでの効用最大化」
「安全資産と二つのリスク資産によるポートフォリオでの効用最大化」 - CAPM
- ベータβ
- 競争市場の仮定
- リスクの価格
- インデックスモデル
- インデックスモデルの実証
- リスク中立確率とCAPM
- リスクプレミアムとCAPM
- 多数資産のリスク最小化
- 効率的フロンティア
- ゼロベータポートフォリオ